Risk Advisory

"Im Bereich Risk Advisory unterstützt SKS seine Klienten mit maßgeschneiderten Ansätzen zur Abbildung von Risiken im Bankgeschäft. Bei der Entwicklung zukunftsweisender Modelle, Methoden und Prozesse erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden praktikable Ansätze, die sowohl das Risiko als auch den Ertrag im Blick behalten. Dabei achten wir besonders auf die Einhaltung der aktuellen regulatorischen Vorgaben – stets mit dem Ziel nachhaltig einen Mehrwert zu schaffen."

Oliver Brandt
Bereichsleiter Risk Advisory. Oliver Brandt leitet bei SKS Advisory diesen Bereich in partnerschaftlicher Kooperation mit den anderen Unternehmensbereichen. Als Mathematiker beschäftigt er sich seit über zwanzig Jahren mit Themen im Risikomanagement der Finanzbranche und war für Beratungshäuser, Softwarehersteller und als selbstständiger Unternehmer tätig. In den letzten Jahren legte er seinen Fokus intensiv auf die Themen Digitalisierung, Entwicklung von Methoden künstlicher Intelligenz sowie von KI-Modellen.

Oliver Brandt
oliver.brandt@sks-group.eu

Liquiditätsrisiko

Das Management von Liquiditätsrisiken bedeutet ein in sich und über die Risikoart hinaus abgestimmtes Gesamtbild zu schaffen.

LiqRisk Stress-Testing

Wir begleiten Banken – z.B.  bei der Validierung und Verbesserung Basel III- und MaRisk-konformer Stressszenarien. 

Kreditportfoliomodelle

Zugunsten eines erfolgreiches Kreditportfoliomanagement entwickeln wir neue Wege und Modelle zur Messung und Risikobewertung. 

KreditRM Stress-Testing

Im Rahmen der Entwicklung sinnvoller Stresstests für Kreditrisiken haben wir ein Fünf-Phasenmodell entwickelt. Es ist auf alle aufsichtlichen Portfolien anwendbar.   

Neue Ausfalldefinition

Die European Banking Authority (EBA) hat die Ausfalldefinition nach Art 178 CRR finalisiert. Die Einführung ist bis 2021 gefordert.

LGD und CCF

Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet auch Banken zur Berechnung realisierter Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF). 

 

 

NPL-Management

Der Umgang mit notleidenden Krediten hat sich seitens der Aufsicht deutlich weiterentwickelt, ja verschärft und der Umfang hat sich stark erweitert.

Workout-Management

Viele Institute nutzen noch nicht die verbesserten Möglichkeiten zum Verkauf oder der Verbriefung ausgefallener Forderungen.

Loss Given Default (LGD)

Kreditrisikosteuerung bedeutet auch die Entwicklung und Implementierung von Verlustquoten- bzw. LGD-Modellen nach der Basel II-Definition. 

SA-CCR

Der neue Standardansatz zur Messung des Kontrahenten-Ausfallrisikos SA-CCR löst die Marktbewertungsmethode ab dem 28.06.2021 ab.

Trading Book

Zur Berechnung der Eigenkapitalanforderung werden in Zukunft alle Institute den Standardansatz verbindlich berechnen und intern veröffentlichen müssen.

CVA / DVA

Auch um das sog. Kontrahentenrisiko (Credit Valuation Adjustment, CVA) abzufangen, verpflichtet Basel III zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen. 

Stress-Testing

Stresstests haben sich in der Praxis bereits als Mittel gegen verschiedene Geschäftsrisiken durchgesetzt. Wir gewähren Einblicke in die wichtigen Faktoren.    

 

 

Risk Data Aggregation

Die vom Baseler Ausschuss formulierten 14 Prinzipien zugunsten automatisierter Risiko- und Ertragslage-Berichte werden bis 2016 in nationales Recht überführt.  

 

OpRisk

Effizientes Management Operationeller Risiken.